山東電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點實施方案
(征求意見稿)
為深入貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號)及其配套文件、《國家發(fā)展改革委辦公廳國家能源局綜合司關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》(發(fā)改辦能源〔2017〕1453號)有關(guān)要求，按照《中共山東省委 山東省人民政府關(guān)于印發(fā)<山東省電力體制改革綜合試點方案>的通知》(魯發(fā)〔2016〕33號)、《關(guān)于印發(fā)山東省電力體制改革專項實施方案的通知》(魯發(fā)改經(jīng)體〔2017〕788號)精神，加快建設(shè)完善山東省電力市場體系，建立符合山東實際情況的電力現(xiàn)貨市場，制訂本實施方案。
一、總體要求
進(jìn)一步深化山東電力市場改革，遵循市場經(jīng)濟(jì)和電力運行客觀規(guī)律，立足山東電力系統(tǒng)實際，逐步建立交易品種齊全、功能完善的山東電力市場體系。建立完善現(xiàn)貨交易機制，進(jìn)一步發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好地反映電力商品的時間、空間價值。構(gòu)建電力現(xiàn)貨市場銜接機制，統(tǒng)籌好省內(nèi)與省間、中長期交易與現(xiàn)貨交易之間的關(guān)系，服務(wù)清潔能源優(yōu)先消納，確保電力供需平衡和電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行，穩(wěn)妥有序推進(jìn)山東電力現(xiàn)貨市場試點建設(shè)。
二、建設(shè)目標(biāo)和實施步驟
(一)第一階段：初步建立現(xiàn)貨市場機制(2019年6月底前)
建設(shè)以日前電能量市場和日內(nèi)實時平衡機制為主的電力現(xiàn)貨市場，采用全電量分時節(jié)點電價、發(fā)電側(cè)單邊報價模式形成市場分時出清價格。建立與現(xiàn)貨市場銜接的輔助服務(wù)市場機制，開展調(diào)頻服務(wù)市場交易。建立市場成本核算體系和市場力防控機制，現(xiàn)貨市場運營風(fēng)險防范體系和信用體系。研究可再生能源、核電、直調(diào)自備電廠及地方電廠參與現(xiàn)貨市場交易的方式和機制。建設(shè)電力現(xiàn)貨市場注冊、申報、交易、結(jié)算、信息發(fā)布及市場運行監(jiān)控等技術(shù)支持系統(tǒng)，具備現(xiàn)貨市場模擬試運行條件。
建設(shè)與現(xiàn)貨市場相適應(yīng)的電力中長期交易機制，采用自定義曲線合約與常用曲線合約，開展年、月、周等時間周期的雙邊交易、集中競價交易和掛牌交易，實現(xiàn)市場主體中長期合約簽訂、偏差調(diào)整和價格波動風(fēng)險管理。配合完成省間現(xiàn)貨市場體系建設(shè)，研究建立省間與省內(nèi)交易的銜接機制。初步建成省內(nèi)、省間交易有效協(xié)調(diào)以及中長期、現(xiàn)貨交易有序銜接的電力市場體系。
(二)第二階段：現(xiàn)貨市場試運行(2019年7月～2021年)
電力現(xiàn)貨市場正式試運行，不斷完善現(xiàn)貨市場運行機制，各方面條件成熟后轉(zhuǎn)入正式運行。進(jìn)一步完善輔助服務(wù)市場機制，增加備用服務(wù)交易品種，研究建立與現(xiàn)貨電能量市場聯(lián)合出清的交易機制。逐步將可再生能源電站、直調(diào)自備電廠及地方電廠納入電力市場。建立與現(xiàn)貨市場相銜接的電力需求側(cè)響應(yīng)機制。研究制定現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法，建立保障現(xiàn)貨市場安全平穩(wěn)運行的配套機制，建設(shè)現(xiàn)貨市場監(jiān)管信息系統(tǒng)，改進(jìn)升級現(xiàn)貨市場交易平臺及技術(shù)支持系統(tǒng)功能。建設(shè)電力零售市場，搭建售電公司與電力用戶之間的交易平臺，為其提供零售關(guān)系建立、合約申報、零售套餐、用電曲線查詢、電費清算等服務(wù)。
3.第三階段：現(xiàn)貨市場成熟期(2022年～)
根據(jù)現(xiàn)貨市場發(fā)展情況，完善現(xiàn)貨市場體系，不斷豐富現(xiàn)貨市場交易品種，探索開展容量市場、金融輸電權(quán)、電力期貨和衍生品等交易。配合推進(jìn)省間與省內(nèi)交易的融合。
三、主要內(nèi)容
建設(shè)內(nèi)容主要針對第一、二階段的建設(shè)目標(biāo)，隨著市場逐漸發(fā)展成熟以及技術(shù)條件的完善，適時推進(jìn)第三階段電力市場建設(shè)。
(一)市場架構(gòu)
電力現(xiàn)貨市場采用“電能量市場+輔助服務(wù)市場”的市場架構(gòu)。電力現(xiàn)貨電能量市場采用全電量競價模式，基于節(jié)點邊際電價出清模式確定發(fā)用兩側(cè)現(xiàn)貨電能量市場價格;完善現(xiàn)有調(diào)頻輔助服務(wù)市場，與現(xiàn)貨電能量市場協(xié)調(diào)出清?？缡^(qū)輸送電以政府間框架協(xié)議、國家跨省區(qū)分電計劃以及省間市場化交易送電曲線等作為山東現(xiàn)貨電能量市場交易的邊界條件。
中長期電能量市場采用雙邊協(xié)商、集中競價和掛牌交易等組織方式，交易曲線由雙方自定義曲線或采用常用曲線，交易周期為年、月、周三個時間段，以實現(xiàn)與現(xiàn)貨市場相銜接的靈活交易機制。
電力零售市場由售電公司與電力用戶通過市場化交易形成零售合同。簽訂零售合約的電力用戶由售電公司代理參與電力現(xiàn)貨電能量市場和中長期電能量市場。
(二)市場主體
參與交易的市場主體包括發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司、電網(wǎng)公司及獨立輔助服務(wù)提供者等。市場主體應(yīng)符合國家和省有關(guān)準(zhǔn)入條件，滿足參與電力現(xiàn)貨市場交易的計量、通信等技術(shù)條件，符合信用管理要求，在山東電力交易中心有限公司(以下簡稱“交易機構(gòu)”)完成注冊，遵守電力市場運營規(guī)則，通過山東電力交易平臺參與交易，服從市場管理，接受電力調(diào)度機構(gòu)的統(tǒng)一調(diào)度，履行法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，接受政府有關(guān)部門和能源監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督。
(三)市場運營機構(gòu)
山東電力現(xiàn)貨市場運營機構(gòu)包括電力調(diào)度機構(gòu)和電力交易機構(gòu)。電力市場運營具有“市場交易”和“電網(wǎng)運行”的雙重屬性，綜合考慮目前的體制架構(gòu)和電網(wǎng)安全運行需要，采用以下協(xié)作機制：
電力調(diào)度機構(gòu)主要負(fù)責(zé)現(xiàn)貨交易與電網(wǎng)運行密切相關(guān)的環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)現(xiàn)貨交易組織、輔助服務(wù)交易組織、安全校核等工作。
電力交易機構(gòu)主要負(fù)責(zé)與市場交易密切相關(guān)的環(huán)節(jié)，交易平臺作為對市場主體服務(wù)的窗口，提供市場注冊、交易申報、結(jié)算依據(jù)、信息發(fā)布等相關(guān)環(huán)節(jié)服務(wù)，并與其他技術(shù)支持系統(tǒng)實現(xiàn)對接。
(四)年度優(yōu)先發(fā)電電量和政府基數(shù)合同安排
年度優(yōu)先發(fā)電電量和政府基數(shù)合同由政府主管部門制定下達(dá)，在年內(nèi)分解執(zhí)行，可以通過中長期電能量市場轉(zhuǎn)讓，執(zhí)行政府批復(fù)的上網(wǎng)電價。
(五)電力現(xiàn)貨市場交易機制
1.日前電能量市場
日前電能量市場采用全電量申報、集中優(yōu)化出清的方式開展。
在發(fā)電側(cè)單邊報價模式下，參與交易的發(fā)電企業(yè)申報量價曲線，電力用戶、售電公司申報用電需求曲線，不申報價格。綜合考慮省間送電曲線、負(fù)荷預(yù)測、清潔能源發(fā)電預(yù)測等，滿足發(fā)電機組和電網(wǎng)運行約束條件，以發(fā)電側(cè)成本最小為優(yōu)化目標(biāo)，采用安全約束機組組合(SCUC)、安全約束經(jīng)濟(jì)調(diào)度(SCED)方法進(jìn)行集中優(yōu)化計算，出清形成運行日發(fā)電計劃和分時節(jié)點電價。
2.日內(nèi)實時平衡機制
日內(nèi)實時平衡機制采用基于日前封存的發(fā)電側(cè)單邊報價、全電量集中優(yōu)化出清的方式。根據(jù)最新的電網(wǎng)運行狀態(tài)與超短期負(fù)荷預(yù)測信息，綜合考慮發(fā)電機組運行約束條件、電網(wǎng)安全運行約束條件等因素，在日前電能量市場確定的開機組合基礎(chǔ)上，以發(fā)電成本最小為優(yōu)化目標(biāo)，采用安全約束經(jīng)濟(jì)調(diào)度(SCED)算法進(jìn)行優(yōu)化計算，出清形成實時發(fā)電計劃和實時節(jié)點電價。必要時, 采用安全約束機組組合(SCUC)方法進(jìn)行集中優(yōu)化計算出清。
3.安全校核
現(xiàn)貨市場交易由調(diào)度機構(gòu)進(jìn)行安全校核?，F(xiàn)貨市場安全校核與出清一并進(jìn)行，需嚴(yán)格滿足電力供需平衡以及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的約束條件，形成出清結(jié)果。
(六)輔助服務(wù)市場
調(diào)頻輔助服務(wù)市場與現(xiàn)貨電能量市場協(xié)調(diào)出清，符合調(diào)頻市場交易準(zhǔn)入條件的發(fā)電機組在日前電能量市場申報環(huán)節(jié)需同步申報調(diào)頻報價。結(jié)合市場發(fā)展情況與實際需求，逐步增加其他輔助服務(wù)交易品種。
(七)與電力現(xiàn)貨市場銜接的交易機制
1.電力中長期市場交易機制
參與電力中長期交易的市場主體包括發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司。電力中長期交易包括年度交易、月度交易和周交易，交易組織方式包括雙邊協(xié)商、集中競價和掛牌交易，交易曲線包括自定義曲線和常用曲線兩類。常用曲線由交易機構(gòu)發(fā)布，全省采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的分月、分日、分時曲線;自定義曲線由交易雙方自主確定分月、分日、分時曲線。
年度交易主要是簽訂全年市場化交易電量雙邊合同，開展年度電量集中競價和掛牌交易，年度交易電量須分解到月，采用自定義曲線的應(yīng)同時約定分日、分時曲線。年度優(yōu)先發(fā)電電量和政府基數(shù)合同視為廠網(wǎng)雙邊交易電量，簽訂廠網(wǎng)間購售電合同，納入電力中長期交易范疇。
月度交易主要是簽訂現(xiàn)貨交易日之后未來幾個自然月的月度新增(或調(diào)減)交易電量雙邊合同，開展月度電量集中競價和掛牌交易。年度交易分解到月的電量與月度交易電量累加形成完整的月度交易結(jié)果。采用自定義曲線的月度交易應(yīng)同時約定分日、分時曲線。月度優(yōu)先發(fā)電和政府基數(shù)合同電量由交易機構(gòu)分配至月內(nèi)每日，并分解日電量形成分時電力曲線。
周交易主要是簽訂現(xiàn)貨交易日之后未來幾個自然周的新增(或調(diào)減)交易電量雙邊合同，開展周電量集中競價和掛牌交易。采用自定義曲線的周交易應(yīng)同時約定分日、分時曲線。
周交易關(guān)門后，年度交易、月度交易、周交易分解到日的交易電量、按分時曲線累加之后，作為相應(yīng)市場主體的中長期電力交易合約并作為結(jié)算依據(jù)。
2.零售市場
建立零售市場交易系統(tǒng)，售電公司與零售用戶通過交易平臺實現(xiàn)合同簽約、電量統(tǒng)計、電費計算、用戶用電曲線查看等功能，售電公司可以通過零售平臺發(fā)布售電套餐，用戶可以通過零售平臺便捷選擇用電套餐、更換售電公司。
(八)市場價格機制
1.輸電價格
輸電價格按政府核定的山東電網(wǎng)輸配電價(含線損和政策性交叉補貼)執(zhí)行，按郵票法向所有參與市場交易電力用戶收取。
2.交易價格
市場主體間的交易價格根據(jù)交易方式、按照交易規(guī)則形成，交易價格為發(fā)電側(cè)上網(wǎng)電價。
(1)電能量市場價格形成機制
現(xiàn)貨電能量市場和中長期交易市場均采用絕對價格開展交易?，F(xiàn)貨電能量市場由調(diào)度機構(gòu)實施集中優(yōu)化，形成分時節(jié)點電價作為市場價格。節(jié)點電價由系統(tǒng)電能價格與阻塞價格兩部分構(gòu)成，系統(tǒng)電能價格反映全省的電力供需情況，阻塞價格反映不同節(jié)點的電網(wǎng)阻塞情況。
中長期電能量市場通過雙邊協(xié)商、集中競價和掛牌交易方式形成市場價格。其中，雙邊協(xié)商由市場主體自主協(xié)商確定價格;集中競價在集合競價階段采用邊際定價、統(tǒng)一出清機制，在連續(xù)競價階段采用連續(xù)撮合定價機制;掛牌交易以掛牌價格為成交價格。
(2)發(fā)電側(cè)電能量電價機制
在現(xiàn)貨電能量市場中，發(fā)電企業(yè)通過市場競價形成電能量市場價格，以其對應(yīng)上網(wǎng)節(jié)點的節(jié)點電價作為現(xiàn)貨電能量市場價格。
(3)用戶側(cè)電能量電價機制
參與市場的售電公司、批發(fā)用戶電能量結(jié)算價格由電能量市場價格、輸配電價(含線損和政策性交叉補貼)、政府基金及附加、不平衡資金費用等構(gòu)成?，F(xiàn)貨電能量市場中，售電公司、批發(fā)用戶的市場價格采用“發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價”模式。零售用戶的市場價格按與售電公司簽訂的零售合同執(zhí)行。
(4)輔助服務(wù)市場價格機制
調(diào)頻輔助服務(wù)市場價格通過集中競價、邊際出清方式形成，與電能量市場協(xié)調(diào)出清。
3.市場運行費用平衡機制
建立市場運行費用平衡機制，市場和計劃雙軌制造成的偏差費用、現(xiàn)貨市場平衡成本等不平衡資金按照“誰受益、誰承擔(dān)”的原則在市場主體間合理分?jǐn)?，以月度為周期按比例分?jǐn)偦蚍颠€。
(九)交易結(jié)算
現(xiàn)貨交易、中長期交易等各交易品種由電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算。交易機構(gòu)根據(jù)各品種交易結(jié)果和實際執(zhí)行情況，統(tǒng)一出具交易結(jié)算依據(jù)。
對各類交易品種實行日清分、月結(jié)算、年清算，中長期交易合約按照中長期合約價格結(jié)算，偏差部分按照現(xiàn)貨交易出清價格結(jié)算。
(十)信息披露
建立適應(yīng)市場規(guī)則和監(jiān)管要求的市場信息披露機制。信息披露應(yīng)遵循市場交易規(guī)則，依據(jù)“公正性、透明性、選擇性、時效性”原則，統(tǒng)一通過山東電力交易平臺進(jìn)行發(fā)布。電力交易機構(gòu)會同調(diào)度機構(gòu)通過山東電力交易平臺向市場主體發(fā)布市場交易以及電網(wǎng)運行等各類信息。各市場成員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定，通過山東電力交易平臺披露有關(guān)信息，并對所披露信息的準(zhǔn)確性、及時性和真實性負(fù)責(zé)。
(十一)信用管理
1.實施市場主體信用監(jiān)管。交易機構(gòu)根據(jù)政府部門、能源監(jiān)管機構(gòu)授權(quán)，開展信用備案、信用評價、信用監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警等工作，在相關(guān)指定網(wǎng)站定期發(fā)布相應(yīng)指標(biāo)體系和分析報告，實現(xiàn)信用數(shù)據(jù)共享，確保信用狀況透明，可追溯、可核查。
2.建立失信聯(lián)合懲戒機制。按照相關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則要求，參照電力市場主體信用評價指標(biāo)體系要求，交易機構(gòu)對不履約、拖欠電費、竊電、濫用市場力、電網(wǎng)歧視、未按規(guī)定披露信息等違法違規(guī)和失信行為定期進(jìn)行匯總，經(jīng)政府主管部門和監(jiān)管機構(gòu)同意后，在相應(yīng)網(wǎng)站予以公開。對違法違規(guī)、嚴(yán)重失信的市場主體，按規(guī)定納入失信黑名單，在全國范圍內(nèi)對其經(jīng)營活動依法實施懲戒措施。嚴(yán)重失信且拒不整改、影響電力市場運行和其他市場主體合法權(quán)益的，按照有關(guān)規(guī)定取消其參與電力市場的資格。
(十二)市場監(jiān)管
省發(fā)展改革委、省能源局、山東能源監(jiān)管辦根據(jù)職能分工，針對市場力、公平競爭、電網(wǎng)公平開放、交易行為等情況，對市場運營機構(gòu)和市場主體實施監(jiān)管。
(十三)市場力監(jiān)測
建立完善市場操縱力評價標(biāo)準(zhǔn)和工作機制，加強對市場操縱力的預(yù)防與監(jiān)管。市場建設(shè)初期，在日前電能量市場中開展市場力監(jiān)測的行為測試，當(dāng)發(fā)電機組電能量報價小于等于市場力檢測參考價格時，認(rèn)定為通過行為測試，其報價作為有效報價參與市場出清;否則認(rèn)定為不通過行為測試，對其報價進(jìn)行市場力緩解措施后參與市場出清。發(fā)電機組的市場力檢測參考價格由山東能源監(jiān)管辦會同省發(fā)展改革委、省能源局制定頒布。市場具備條件后，對未通過行為測試的發(fā)電機組開展影響測試，根據(jù)影響測試結(jié)果判定該機組是否通過市場力檢測。
(十四)應(yīng)急處置
當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生緊急事故時，調(diào)度機構(gòu)應(yīng)按安全第一的原則處理事故，無需考慮經(jīng)濟(jì)性，必要時可中止電力現(xiàn)貨市場交易，并盡快報告省能源局、山東能源監(jiān)管辦。由此帶來的成本由相關(guān)責(zé)任主體承擔(dān)，責(zé)任主體不明的由市場主體共同分擔(dān)。當(dāng)面臨嚴(yán)重供不應(yīng)求情況或出現(xiàn)重大自然災(zāi)害、突發(fā)事件時，省能源局、山東能源監(jiān)管辦可依照相關(guān)規(guī)定和程序暫停市場交易，組織或臨時實施發(fā)用電計劃管理。當(dāng)市場運行規(guī)則不適應(yīng)電力市場交易需要，電力市場運行所必須的軟硬件條件發(fā)生重大故障導(dǎo)致交易長時間無法進(jìn)行，以及電力市場交易發(fā)生惡意串通操縱行為并嚴(yán)重影響交易結(jié)果等情況時，省能源局、山東能源監(jiān)管辦可依照相關(guān)規(guī)定和程序暫停市場交易。
四、規(guī)則制定
山東能源監(jiān)管辦會同省能源局、省發(fā)展改革委等有關(guān)部門，負(fù)責(zé)制定電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則和電力中長期交易規(guī)則。市場交易規(guī)則由制定單位負(fù)責(zé)發(fā)布和解釋。
五、組織實施
省能源局、山東能源監(jiān)管辦牽頭組織實施本方案，建立符合山東實際情況的電力現(xiàn)貨市場;建立常態(tài)化問題反映機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決市場建設(shè)中出現(xiàn)的新問題。省發(fā)展改革委負(fù)責(zé)電力現(xiàn)貨市場有關(guān)政府定價內(nèi)容的價格政策制定等工作。國網(wǎng)山東省電力公司和山東電力交易中心負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場相關(guān)技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)，根據(jù)工作需要完善相應(yīng)交易功能，為全省電力市場建設(shè)提供支撐。各單位要明確職責(zé)，密切配合，加強協(xié)調(diào)，形成合力。
